FXトレードには必要不可欠なADX/DMIの使い方とは?

1998年に国内でFX取引が解禁されてから20年がたちます。日本でもFXが一般的に知られるようになってきています。

 

一方で、海外ではその約10年前である1990年頃からFX取引が行われていました。

 

そのため、海外と比べると、国内FXは若干であるとはいえ遅れている部分があります。

 

その一つが、投資家が使うテクニカルチャートで、「ADX/DMI」は、海外ではメジャーだけど国内ではあまり知られていないテクニカルチャートの1つだといえます。

 

今回は、ADX/DMIというテクニカルチャートについて、その仕組みと基本的な使い方、さらに他のテクニカルチャートと組み合わせた実践的な使い方についても紹介します。

ADX/DMIとは?

ADX/DMIは、1978年にJ.W.ワイルダーが考案したテクニカルチャートで、日本語で「平均方向性指数」と訳されています。

 

J.W.ワイルダーは、国内でも有名なパラボリックSARやRSIを考案したことでも有名ですね。

 

ADX/DMIは、価格の変動幅を平均化することにより、今が上昇相場なのか下降相場なのかを算出して示してくれます。

 

ADX/DMIは「DMI」と「ADX」で構成されており、DMIは「±DI」と「TR」から、ADXはDIとEMAから算出されます。

ADX/DMIに表示される「DMI」とは?

DMIは、現在の相場が上昇相場なのか下降相場なのかを示してくれる指標です。

 

DMIを求めるには、まず設定した期間中(一般的には14日間)の最高値と当日の高値、最安値と当日の安値を使って「+DMまたは-DM」という係数を算出します。

 

「当日の高値-期間中の最高値」「当日の安値-期間中の最安値」がプラスの場合は+DMが、マイナスの場合は-DMだけが算出されます。

 

さらに、±DMそれぞれを一日の変動幅であるTR(トゥルー・レンジ)で割ることにより-DIと+DIの2つが算出されます。

 

高値や安値の大小により計算のパターンが異なるので詳細は省きますが、自ら計算をしなくてもチャート上に自動で表示されるので心配いりません。

 

「DMIは期間中の高値または安値と一日の変動幅から算出がされる」と覚えてもらえばいいでしょう。

ADX/DMIに表示される「ADX」とは?

ADXは、DIから求められるDXという指数を平均化することにより算出されます。

 

DXは、「│+DI-(-DI)│/DI」により求められます。

 

日々のDXを平均化させたものがADXとなります。

ADX/DMIの基本的な使い方

ADX/DMIを構成するADXとDMIを算出することができました。ここからは、ADX/DMIが一般的にどのように使われているかを開設します。

DMIで現在のトレンド状況を把握する方法

DMIは、現在の相場が上昇トレンドなのか下降トレンドなのかを把握する際に利用します。

 

トレンドを把握する方法は簡単で、「+DIが-DIを上回っている場合は上昇トレンド、-DIが+DIを上回っている場合は下降トレンド」と判断します。

 

トレンドの強弱と転換をADXで判断する

ADXは、相場が上昇すれば上昇し、相場がレンジ相場になれば下降します。

 

下降していたADXが上昇に転じた場合、また上昇していたADXが下降に転じた場合は、これから「レンジ相場」に入ることを意味するので、今後「トレンド転換」が起こる可能性が高いとうことを判断できます。

 

また、+DIとADXは上昇している場合は強い上昇相場、―DIが上昇しつつADXが上昇している場合は強い下降相場だと判断します。

 

逆に言えば、ADXが上昇していても+DIが下降している場合、またはADXが上昇していても-DIが上昇している場合は、トレンドの勢いが弱いということがわかります。

エントリーポイント・利益確定ポイントの見つけ方

ADX/DMIを利用してトレードをする際は、まずADXを見て戦略を建てます。

 

ADXが25%以上の場合、今後もトレンドが続く可能性が高いので「順張り」、ADXが25%以下の場合は、これからレンジ相場に入りトレンド転換が起こる可能性が高いので「逆張り」でのエントリーを狙います。

 

次に逆張りの場合のエントリータイミングです。

 

「ADX<25%」の状態で、+DIが-DIをしたから上に突き抜けた場合は、買いエントリーポイントとなります。

 

「ADX<25%」の状態で、-DIが+DIを下から上に突き抜けた場合は、売りエントリーポイントとなります。 また、順張りの場合の戦略は次の通りです。 「ADX>25%」の状態で、+DIが-DIより上にある場合は買いのトレンドフォローが戦略となります。

 

「ADX>25%」の状態で、-DIが+DIより上にある場合は売りのトレンドフォローが戦略となります。

ADX/DMIのメリット・デメリット

ADX/DMIには、相場の強弱や今後のトレンドが続く可能性の大きさをはかることができるというメリットがあります。

 

一方で、算出方法がややこしく直感的に意味が分からないので、初心者の方は慣れるまでは使いこなすのが難しいと思います。これはもう慣れるしかありません。

 

また、順張りの場合のトレード戦略についても紹介しましたが、ADX/DMIだけを根拠に順張りトレードをするのは少し不安があります。

 

順張りの戦略で明確なエントリーポイントを見つけるには、、複数のテクニカルチャートと組み合わせて使うことをおすすめします。

ADX/DMIとボリンジャーバンドを組み合わせて使うトレード方法

オシレーター指標であるADX/DMIは、テクニカルチャートと組み合わせて使うことをおすすめします。

 

ADX/DMIと組み合わせて使うのにおすすめなテクニカルチャートの一つとして、「ボリンジャーバンド」があります。

ボリンジャーバンドの基本

「ボリンジャーバンド」は、標準偏差と正規分布という概念を用いてチャート上にラインを引くテクニカルチャートです。

 

ある一定の確率で値動きが収まりやすいレンジを「σ」とよび、一般的には25日移動平均線をもとに+2σ~-2σのラインが引かれています。

 

ボリンジャーバンドを用いたトレードは、簡単に言えば「万物は平均に近づく傾向にある」という自然の摂理をもとに行われます。つまり、上下のσにローソク足が接近すればするほど、真ん中の移動平均線へ値動きが戻りやすいという性質を利用してトレードをするのです。

 

基本的には-2σ~-σにローソク足がある場合は買いのタイミングとみなされ、+2σ~+σの間にローソク足が推移している場合は売りのタイミングとみなされます。

 

この性質を、ADX/DMIと組み合わせて使うことにより、より信憑性の高いタイミングでトレードを行うことができます。

具体的なトレード方法

ここからはADX/DMIとボリンジャーバンドを使った具体的なトレード方法を紹介します。

 

方法としては、以下の通りとなります。
①ボリンジャーバンドをみる。ローソク足が±2σ担っていることを確認する。
②次にADX/DMIをチェックする。相場の強弱を表すADXが50以上であることを確認する。
③①、②が確認出来たら順張りでエントリーをする。

以上となります。

 

ボリンジャーバンドは逆張りで利用されることが多いですが、ここではあえて順張りトレードに利用します。

 

ボリンジャーバンドが±2σに近づいているにもかかわらず、ADXが50%以上ある(=トレンドの勢いが強い)ということは、つまり拮抗した相場のブレイクアウトが近いことを示します。

 

このブレイクアウトを狙ってエントリーをするのです。

まとめ

以上、ADX/DMIについての紹介と基本的な使い方、そしてボリンジャーバンドと組み合わせたより実践的なトレード方法の紹介でした。

 

ADX/DMIは、トレンドの方向を示す「DMI」と、相場の強弱を表す「ADX」から成り立つオシレーター指標です。

 

ADX/DMIあまりメジャーではないですが、相場の強弱やトレンドの方向が一目でわかる便利なオシレーター指標です。

 

今回の記事で、基本的な使い方だけでも覚えるようにしましょう。

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